國金量化多因子C（016858）
凈值走勢圖
收益表現
| 截至2025-04-17 | 凈值增長率 |
|---|---|
| 一個月以來 | -3.70% |
| 半年以來 | 11.32% |
| 一年以來 | 15.24% |
| 發行以來 | 30.34% |
基金看點
產品信息
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基金名稱 國金量化多因子股票型證券投資基金 基金簡稱 國金量化多因子C 基金代碼 016858 基金類型 股票型 運作方式 契約型開放式 新增份額日期 2022年10月14日 基金存續期 不定期 基金管理人 國金基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司 基金經理 馬芳 ?姚加紅 投資目標 本基金通過多因子量化模式方法，精選股票進行投資，在充分控制風險的前提下，力爭獲取超越比較基準的投資回報。 投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包括中小板、創業板以及其他經中國證監會核準發行上市的股票）、債券（包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券（含超短期融資券）等）、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證券、債券回購、銀行存款、衍生工具（包括股指期貨、國債期貨、股票期權、權證）以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具（但需符合中國證監會的相關規定）。
本基金的投資比例為：股票資產投資比例為基金資產的80%-95%；權證投資比例為基金資產凈值的0%-3%；每個交易日日終，在扣除國債期貨、股指期貨合約和股票期權需繳納的交易保證金后，持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
主要投資策略 本基金采用自主開發的量化風險模型對市場的系統性風險進行判斷，作為股票、債券、現金等金融工具上大類配置的依據,并隨著各類金融工具風險收益特征的相對變化，動態地調整各金融工具的投資比例。同時，本基金將適時地采用股指期貨對沖策略做套期保值，以達到控制下行風險的目標。 風險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預期的風險和收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。 業績比較基準 85%×中證500指數收益率+15%×中證全債指數收益率 產品風險等級 R3(中等風險)
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2025-01-17
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頁面
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頁面
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2023-03-09
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2023-01-05
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認購費率 0.00% 申購費率 0.00% 贖回費率 連續持有期限（日歷日） 贖回費率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.50% N≥30天 0.00% 銷售服務費率 0.40%/年 管理費率 1.20%/年 托管費率 0.20%/年
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提示：
1、投資者通過銷售機構辦理下述基金的申購及定期定額投資業務，是否參加費率優惠活動以銷售機構公示信息為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書等法律文件，以及國金基金管理有限公司發布的最新業務公告。
2、投資者可與銷售機構約定每期固定扣款金額，每期最低申購金額以銷售機構公示信息為準。如銷售機構對開通定投的基金，以及每期最低申購金額有調整或有其他規定，以銷售機構的規定為準。
3、銷售機構開通國金基金管理有限公司旗下基金間的基金轉換業務，開通基金轉換業務的基金名稱詳見國金基金管理有限公司已發布的基金轉換業務公告。投資者通過銷售機構辦理基金轉換業務，申購補差費率優惠標準、優惠活動期限以銷售機構公示信息為準。基金轉換費用計算公式以及轉換業務規則詳見基金管理人的相關公告。
4、各銷售機構的業務辦理狀況及相關信息請以其實際情況為準。
銷售機構 銷售機構 國金基金管理有限公司 西南證券股份有限公司 中國銀行股份有限公司 深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 交通銀行股份有限公司 第一創業證券股份有限公司 興業銀行股份有限公司 銀泰證券有限責任公司 華創證券有限責任公司 東吳證券股份有限公司 蘇州銀行股份有限公司 珠海盈米基金銷售有限公司 寧波銀行股份有限公司 上海聯泰資產管理有限公司 平安銀行股份有限公司 北京展恒基金銷售有限公司 浙商銀行股份有限公司 嘉實財富管理有限公司 中信銀行股份有限公司 上海挖財金融信息服務有限公司 中國民生銀行股份有限公司 上海好買基金銷售有限公司 江蘇銀行股份有限公司 華瑞保險銷售有限公司 深圳前海微眾銀行股份有限公司 諾亞正行基金銷售有限公司 國金證券股份有限公司 北京匯成基金銷售有限公司 平安證券股份有限公司 宜信普澤投資顧問（北京）有限公司 光大證券股份有限公司 上海華夏財富投資管理有限公司 財通證券股份有限公司 深圳市金斧子基金銷售有限公司 招商證券股份有限公司 泛華普益基金銷售有限公司 華西證券股份有限公司 和訊信息科技有限公司 山西證券股份有限公司 泰信財富基金銷售有限公司 國泰君安證券股份有限公司 奕豐基金銷售有限公司 國元證券股份有限公司 北京新浪倉石基金銷售有限公司 中信證券股份有限公司 博時財富基金銷售有限公司 中信證券（山東）有限責任公司 上海萬得基金銷售有限公司 東北證券股份有限公司 上海長量基金銷售投資顧問有限公司 華安證券股份有限公司 北京格上富信基金銷售有限公司 中信證券華南股份有限公司 上海匯付金融服務有限公司 德邦證券股份有限公司 上海中正達廣基金銷售有限公司 中信期貨有限公司 北京度小滿基金銷售有限公司 中泰證券股份有限公司 北京雪球基金銷售有限公司 恒泰證券股份有限公司 騰安基金銷售（深圳）有限公司 中山證券有限責任公司 北京肯特瑞基金銷售有限公司 申萬宏源證券有限公司 南京蘇寧基金銷售有限公司 申萬宏源西部證券有限公司 玄元保險代理有限公司 中信建投證券股份有限公司 貴州省貴文文化基金銷售有限公司 國投證券股份有限公司 上海大智慧基金銷售有限公司 國盛證券有限責任公司 上海凱石財富基金銷售有限公司 西部證券股份有限公司 北京坤元基金銷售有限公司 東海證券股份有限公司 中證金牛（北京）基金銷售有限公司 東方證券股份有限公司 上海天天基金銷售有限公司 渤海證券股份有限公司 螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 中天證券股份有限公司 上海陸金所基金銷售有限公司 國信證券股份有限公司 大連網金基金銷售有限公司 國融證券股份有限公司 陽光人壽保險股份有限公司 華福證券有限責任公司 浙江同花順基金銷售有限公司 銀河證券股份有限公司 北京虹點基金銷售有限公司 東方財富證券股份有限公司 北京創金啟富基金銷售有限公司 長江證券股份有限公司 上海基煜基金銷售有限公司 廣發證券股份有限公司 深圳眾祿基金銷售股份有限公司 湘財證券股份有限公司 萬家財富基金銷售(天津)有限公司 國聯民生證券股份有限公司 上海利得基金銷售有限公司 方正證券股份有限公司 濟安財富（北京）基金銷售有限公司 華泰證券股份有限公司 上海攀贏基金銷售有限公司 江海證券有限公司 排排網基金銷售有限責任公司 海通證券股份有限公司 上海中歐財富基金銷售有限公司 興業證券股份有限公司 浦領基金銷售有限公司 中航證券有限公司 北京中植基金銷售有限公司 國新證券股份有限公司 上海云灣基金銷售有限公司 本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金定期定額投資并不等于零存整取等儲蓄方式，不能規避基金投資所固有的風險，也不能保證投資人獲得收益。投資者投資于基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書等法律文件。敬請投資者注意投資風險。
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數據截止日：2024年12月31日
基金資產組合情況
序號
項目
金額（元）
占基金總資產的比例（%）
1
權益投資
2,900,625,370.54
87.79
其中：股票
2,900,625,370.54
87.79
2
基金投資
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3
固定收益投資
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其中：債券
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資產支持證券
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4
貴金屬投資
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5
金融衍生品投資
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6
買入返售金融資產
172,837,240.57
5.23
其中：買斷式回購的買入返售金融資產
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7
銀行存款和結算備付金合計
217,848,566.72
6.59
8
其他資產
12,685,044.36
0.38
9
合計
3,303,996,222.19
100.00
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細
序號
股票代碼
股票名稱
數量（股）
公允價值（元）
占基金資產凈值比例（%）
1
600919
江蘇銀行
4,796,100
47,097,702.00
1.45
2
000651
格力電器
1,018,500
46,290,825.00
1.42
3
600887
伊利股份
1,491,992
45,028,318.56
1.38
4
600559
老白干酒
1,643,700
34,501,263.00
1.06
5
300567
精測電子
530,415
34,105,684.50
1.05
6
601669
中國電建
6,174,277
33,711,552.42
1.03
7
300672
國科微
478,700
31,953,225.00
0.98
8
605358
立昂微
1,207,700
29,914,729.00
0.92
9
000513
麗珠集團
784,669
29,817,422.00
0.92
10
600820
隧道股份
4,029,600
28,972,824.00
0.89