國(guó)金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有（017756）

本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券。為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可以投資于其他具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、貨幣市場(chǎng)工具、成份券及備選成份券以外的同業(yè)存單、債券回購(gòu)、銀行存款、資產(chǎn)支持證券等以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。

?本基金不投資于股票，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。

?如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。

本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。

?本基金為指數(shù)型基金，主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。

本基金為指數(shù)基金，主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法，投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。

在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.20%，年化跟蹤誤差不超過(guò)2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。

本基金運(yùn)作過(guò)程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨違約風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。

1、優(yōu)化抽樣復(fù)制策略

本基金將采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法，主要以標(biāo)的指數(shù)的成份券構(gòu)成為基礎(chǔ)，綜合考慮指數(shù)成份券流動(dòng)性、基金日常申購(gòu)贖回以及成份券交易特性及交易慣例等情況進(jìn)行優(yōu)化，以保證對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。

2、替代性策略

當(dāng)由于市場(chǎng)流動(dòng)性不足或因法規(guī)規(guī)定等其他原因，導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券無(wú)法滿足投資需求時(shí)，基金管理人可以在成份券和備選成份券外尋找其他證券構(gòu)建替代組合，對(duì)指數(shù)進(jìn)行跟蹤復(fù)制。替代組合的構(gòu)建將以流動(dòng)性為約束條件，按照與被替代成份券久期相近、信用評(píng)級(jí)相似、到期收益率及剩余期限基本匹配為主要原則，控制替代組合與被替代成份券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

3、資產(chǎn)支持證券的投資策略

資產(chǎn)支持證券投資關(guān)鍵在于對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)質(zhì)量及未來(lái)現(xiàn)金流的分析，本基金將在國(guó)內(nèi)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品具體政策框架下，采用基本面分析和數(shù)量化模型相結(jié)合，對(duì)個(gè)券進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和價(jià)值評(píng)估后進(jìn)行投資。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資，以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

4、債券投資策略

本基金通過(guò)深入研究宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，預(yù)測(cè)價(jià)格和利率變化趨勢(shì)，在債券組合久期調(diào)整及期限結(jié)構(gòu)配置基礎(chǔ)上，采取積極的投資策略，確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)配置比例，并靈活運(yùn)用多種投資策略，在合理管理并控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，獲得債券市場(chǎng)的整體回報(bào)率及超額收益。